股指套利版软件介绍

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股脂套利专版

  北京投资家套利专版是专门针对股指期现、跨期套利设计的领先的套利系统,实现了证券、 期货两个市场的统一部署,方便快捷的跨市场交易,强大的公式平台支持复杂的套利方案,并在界内实现了第一个全自动化套利交易模型。投资家以精湛的技术,领先的服务模式为个人、机构投资者提供了一个更广阔的套利空间。

 

何谓套利?

  套利是利用市场上两种相同或相关资产暂时存在的不合理价差,同时分别买进和卖出这两种相同或相关的资产,等到不合理的价差恢复到正常合理的状态后平仓,从中赚取价差收益的对冲交易行为。

 

套利的特点:

  低风险——不同期货合约的对冲交易,降低了风险,规避市场价格单项剧烈波动。

 

  方便大资金进出——套利交易能够吸引大资金,由于双边持仓,主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。

 

收益稳定——套利交易是利用市场上不合理的价差回归的特性进行操作,因此套利交易收益稳定。

 

 

股指期现套利

 

原理讲解

 

  利用股指期货合约到期时向现货指数价位收敛的特点,一旦两者偏离程度超出交易成本, 买入低估值一方,卖出高估值一方,当两市场回到均衡价格,再同时进行反向操作,结束交 易,套取价差利润。

 

 

 

投资家股指期现套利策略平台

 

 

 

主页面功能显示

 

  (1 公式管理平台:为投资者提供个性化公式方案创作平台,支持多品种多周期的任意调用轻松实现套利创作平台。

  ( 2 )期现同图,价差曲线:股指期货和沪深 300 指数的叠加图,同时监控两者走势及价差的变动。

  ( 3 )价差脉搏:统计价差波动规律,寻找最佳进出场机会。

   4 交易监控台:独立的后台监控系统,资金仓位显示、手工操作区域、收益曲线、交易明细等。

 

 

  打开交易监控台,登入证券、期货账户。在程序化设置模块,装入套利方案,然后登入交易监控台即可进行自动化交易。

 

 

  套利持仓平衡机制:为了防范突发的系统风险,造成套利交易中的单边下单,投资家推出了特有的套利持仓平衡功能,自动检测套利交易中不平衡的仓位,一旦出现不平衡仓位系统自动化解套利风险(配平缺少的,平掉能平的仓位)。

 

 

  投资家不仅支持全自动或者半自动实现套利交易,同时也可以手工操作。以下是“批开,批平”功能。内含现货组合配比,投资家根据市场行情走势实时优化参数比例,减少追踪误差。

 

 

投资家股指期现套利方案展示:

 

 

  套利一号 ———大策略方案

 

   股指和ETF 之间的无风险套利,入场点和出场点由公式自动运行。真正的期现全自动化大策略交易,由投资家开始。

 

  套利二号 ———简明套利方案

 

   股指和ETF 之间的无风险套利, 出入场点位参数投资者轻松指定。IP: 进场点   OP :离场点:一旦价差满足投资者预设的点位,自动输入到自动交易平台进行交易。

 

   套利三号

   股指和ETF之间的无风险套利,明确股指与ETF组合之间的价差。

 

股指跨月套利

 

 

跨月套利的特点:

  1、风险小,规避了单边股指价格的波动风险。

  2 、进出场灵活,由于股指 T+0的操作,产生利差即可迅速平仓继续捕捉下一波机会。

  3 、目前套利机会频繁,价差的波动非常迅速,但手工很难抓住稍纵即逝的机会。

 

 

 

投资家股指跨月套利系统解决的方案

 

  一:开放的二次开发公式平台,实现两个品种的轻松调用功能,轻松编写自己的套利方案。

 

  二:独有的后台价位驱动支持,通过价位驱动筛选,实时监控股指当次月合约买卖盘数据。

 

  三:捕捉瞬间出现的套利机会,自动输入交易平台完成建仓动作。

 

 

  投资家在国内推出的第一个全自动的股指跨月套利模型即 5210 ,该模型把握日内 套利机会,红球位置为进场正向套利机会,蓝球为反向套利操作。

 

  投资家股指套利专版是投资家打造的专业套利工具,通过强大的后台公式运算和方便快捷的操作方式实现了一个统一的套利平台,真正实现大策略套利交易,满足了各类投资者的差异化需求。